Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Ngân Hàng Thương Mại

Giữa bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, vấn đề quan trọng đặt ra đối với các ngân hàng thương mại là làm thế nào để quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) một các hiệu quả. Bởi một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng mạnh không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro kinh tế, tối đa lợi nhuận mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Vậy Quản trị rủi ro tín dụng là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Quản trị rủi ro tín dụng là gì?

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận dạng, phân tích tích, đo lường mức độ rủi ro từ đó đề xuất những biện pháp và cách thức quản lý để hạn chế và loại trừ mức độ rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Đối với ngân hàng, việc thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng không những sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn ở trạng thái an toàn, tăng lợi nhuận kinh doanh, nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của ngân hàng mà còn góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của cả nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vốn vào hệ thống ngân hàng, trong đó có Việt Nam. 

Quản trị rủi ro tín dụng là gì?

Xem thêm: 

➢ Rủi ro tín dụng là gì? Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

Đối với bất kỳ ngân hàng hàng thương mại nào, quản trị rủi ro cũng là một công tác hết sức cần thiết, bởi vì;

• Rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề mà tất cả các ngân hàng thương mại đều phải đối mặt, rủi ro tín dụng gây ra những tổn thất về vốn và thiệt hại về danh tiếng cho ngân hàng. Vì thế quản trị rủi ro tín dụng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và vấn đề tất yếu mà mọi ngân hàng đều phải để tâm.
• Giảm chi phí, nâng cao thu nhập. bảo toàn vốn cho ngân hàng thương mại, tăng niềm tin cho khách hàng gửi tiền, tăng vị thế và hình ảnh trên thị trường tài chính.
• Ngoài tác động tốt đến ngân hàng thương mại, kiểm soát tốt rủi ro tín dụng còn mang ý nghĩa tích cực đến nền kinh tế. Các định chế hoạt động như một chuỗi mắc xích, nếu một định chế có vấn đề sẽ kéo theo bất ổn của cả một hệ thống định chế tài chính. Quản trị rủi ro tín dụng tốt mang lại sự ổn định và an toàn cho thị trường.
• Ngân hàng thường có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn rất nhiều với tổng tài sản, vì ngân hàng thương mại hoạt động theo nguyên tắc lấy tiền của người gửi cho vay và thu lợi nhuận từ lãi suất chênh lệch. Vì chỉ là một trung gian tài chính, nếu như ngân hàng thương mại không thu về được các khoản cho vay thì nguy cơ không trả được tiền cho người gửi rất cao. Mặc khác, số vốn cho vay của các ngân hàng thương mại thường rất lớn, vì thế quản trị rủi ro tín dụng giúp ngân hàng nhanh chóng nhận diện vấn đề và đưa ra những giải pháp và phương hướng xử lý vấn đề hiệu quả, hạn chế thấp nhất tổn thất cho ngân hàng.

Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng

Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, chúng ta cần phải chú trọng đến các mục tiêu dưới đây:

• Hoạt động quản trị RRTD cần phải đảm bảo tài sản, vị thế của ngân hàng trên thị trường không phải gánh chịu các tổn thất từ rủi ro tín dụng có thể gây tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh và sự tồn tại của ngân hàng.
• Duy trì rủi ro tín dụng trong phạm vi chấp nhận được.
• Xây dựng danh mục tín dụng hợp lý, ít rủi ro, khả năng sinh lời cao. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết có thể chứng khoán hóa để hỗ trợ thanh khoản.
• Đảm bảo chất lượng danh mục tín dụng phải phản ánh một cách chính xác, minh bạch, trích đủ dự phòng để bù đắp vào những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình cho vay.
• Các bước trong quy trình cấp tín dụng phải minh bạch, lành mạnh và đồng bộ. Hạn chế rủi ro phát sinh.
• Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động - sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro tín dụng nhằm tìm kiếm các khoản vay an toàn và khả năng sinh lời cao.
• Tạo hệ thống kiểm soát, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề rủi ro tín dụng phát sinh.

Mục tiêu của công tác Quản trị RRTD

Bạn đang thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng? Bạn gặp phải vấn đề phát sinh trong quá trình viết luận, thời gian deadline cận kề nhưng vẫn “chưa đâu vào đâu” hay bạn không có thời gian viết luận văn… Hãy để DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ của Luận Văn 99 giúp bạn!

Quy trình quản trị rủi ro tín dụng là gì?

Công tác quản trị rủi ro tín dụng ở ngân hàng thương mại thường được thực hiện theo quy trình chặt chẽ theo 4 bước sau:

Nhận diện rủi ro tín dụng

Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có hệ thống. Mục đích của quá trình này là giúp ngân hàng sớm nhận biết được những vấn vấn đề từ các khoản cho vay từ đó bằng việc quan sát, theo dõi, phân tích môi trường hoạt động và quy trình cho vay để thống kê, nhận biết và có phương pháp xử lý rủi ro tín dụng hiệu quả nhất. Phương pháp nhận diện rủi ro thông thường là lập bảng liệt kê tất cả các loại rủi ro tín dụng đã, đang và sẽ có thể xảy ra: lập bảng câu hỏi nghiên cứu, điều ra, phân tích các hồ sơ tín dụng, đặc biệt là các hồ sơ tín dụng có vấn đề để nhận định dấu hiệu nhận biết khoản cấp tín dụng có vấn đề để đưa ra cảnh báo.

Đo lường rủi ro tín dụng

Đo lường rủi ro tín dụng là việc lượng hóa các mức độ rủi ro của khách hàng để xác định phần bù rủi ro và hạn mức tín dụng an toàn tối đa thông qua xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng phù hợp. Tùy vào năng lực tài chính và khẩu vị của từng ngân hàng để đưa ra quyết định cho vay và đưa ra những biện pháp ứng phó phù hợp khi rủi ro tín dụng xảy ra. Có hai mô hình đo lường rủi ro tín dụng:

• Mô hình định tính (còn gọi là Mô hình 6C)
• Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 

Kiểm soát và đánh giá rủi ro tín dụng

• Kiểm soát rủi ro tín dụng: Là việc sử dụng các công cụ, kỹ thuật, biện pháp, chiến lược nhằm ngăn chặn và phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Những công cụ này bao gồm: chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, bộ máy quản trị rủi ro tín dụng, các giới hạn tín dụng. Căn cứ vào mức độ rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro đã được tính toán, ngân hàng sẽ thiết lập các giải pháp phòng chống rủi ro khác nhau để tối ưu hóa mức độ thiệt hại như ngăn ngừa rủi ro, bán nợ, phân tán rủi ro…
• Đánh giá rủi ro tín dụng: Tiêu chí cơ bản trong việc đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng là chất lượng tín dụng. Một khoản vay được đánh giá là có chất lượng tín dụng tốt là khoản vay mà ngân hàng có khả năng thu hồi cả vốn và lãi đúng thời hạn. Để xác định chất lượng tín dụng, thông thường người ta sẽ dựa vào hai chỉ số: tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ phân bổ quỹ dự phòng trên tổng dư nợ.

Xử lý rủi ro tín dụng

Xử lý rủi ro tín dụng là bước cuối cùng trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng. Sau bước quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng nhưng không giải quyết được vấn đề và vẫn xuất hiện rủi ro tín dụng. Ở bước này, ngân hàng thương mại sẽ đưa ra những quyết định và biện pháp để khắc phục và hạn chế thấp nhất những chi phí rủi ro và thiệt hại mà rủi ro tín dụng gây ra.

Bốn bước trong quản trị RRTD có mối quan hệ chặt chẽ và có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng. Trong đó, bước 1 và 3 có quyết định rất lớn đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng chủ động trong công tác quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng từ đó giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại mà rủi ro tín dụng gây ra.

Tóm tắt quy trình Quản trị RRTD

Có thể bạn quan tâm:

➢ 20 dạng đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng tiêu biểu

Trên đây là toàn bộ những kiến thức xoay quanh vấn đề quản trị rủi ro tín dụng là gì. Mong rằng bài viết này có thể giải đáp những vấn đề mà bạn đang gặp trong quá trình viết luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng. Đừng quên liên hệ với chúng tôi khi bạn cần trợ giúp nhé!